Indicadores
Impulso MACD:
A base do indicador é a construção de um sistema combinando três médias móveis.
A apresentação visual e o sentido físico podem ser estimados ao anexá-los a um gráfico.
O primeiro indicador: SMMA МА de alta
Segundo indicador: SMMA МА of Low (Baixa)
Essas linhas constituem um canal.
O terceiro indicador: LWMA МА de WEIGHTED. Na verdade, esta é uma linha de sinal de
impulso. Aqui não há nada de novo, mas o método de construção do histograma difere do
tradicional.
A principal questão que os indicadores responderão é por que sempre precisamos rastrear os
valores MACD e seus movimentos, mesmo que sejam inúteis no momento? A solução é
remover de um gráfico todos os valores desnecessários. Isso é feito analisando a posição de
um impulso.
Linha de sinal em relação às linhas do canal: se a linha de impulso for superior ao valor Alto, a
divergência é calculada como a diferença entre o impulso e o valor Alto. Se for inferior a Low, é
calculado como a diferença entre o impulso e Low. Consequentemente, os movimentos
intermediários não são mostrados.
E há uma linha de sinal adicional de um histograma típico do MACD.
Um sistema de negociação aqui fica claro no gráfico: abra apenas quando o histograma e o
sinal da linha zero se cruzarem, se a direção mudar, coloque um stop móvel e espere pela
próxima interseção se um Stop for acionado. Portsamos apenas o primeiro impulso de
movimento do preço.anto, u
Conclusão: você pode abrir uma posição de venda quando a linha cruza abaixo da linha zero e
uma de compra se a linha cruza acima da linha zero.
SHI Channel true:
O indicador SHI_Channel_true mostra os canais móveis dinâmicos de Barishpolts no gráfico de
forma automatizada.
O indicador encontra o fractal mais próximo (em termos de tempo) na história, procura o
próximo e os conecta com uma linha. Em seguida, ele desenha uma linha paralela no fractal
máximo no lado oposto. Em seguida, ele desenha uma linha média entre essas duas linhas.
Parâmetros (entre colchetes - o valor padrão do parâmetro): BarsForFract (0) - Comprimento
do “braço” do fractal.
Um fractal clássico consiste em cinco barras: uma extremidade e duas barras (“braço” é igual a
2) de cada lado. No entanto, o comprimento do “braço” pode ser aumentado. Se o parâmetro
for 0, o comprimento do “braço” depende do intervalo de tempo do gráfico e é determinado
pelo programa automaticamente.
O indicador funciona em todos os pares de moedas e em todos os prazos, começando com
М1. O indicador calcula os canais usando um algoritmo muito sofisticado. Um exemplo de
posição de compra é se você tiver um canal de tendência de baixa, você pode abrir uma venda.
Posicione-se em sua linha de resistência e compre a posição em seu suporte.
Um exemplo de posição de venda é - se você tiver um canal de tendência de alta, pode abrir
uma posição de venda com sua linha de resistência e comprar uma posição com seu suporte.
Stretch do canal de fuga:
O que é Stretch?
O Stretch é calculado tomando o SMA de 10 períodos da diferença absoluta entre a abertura e
a alta ou baixa, a diferença que for menor. Ele representa o movimento / desvio do preço
médio mínimo em relação ao preço de abertura durante um período de tempo, e esse valor é
usado para calcular um limite de rompimento para a sessão de negociação atual. Isso pode ser
usado para plotar um canal de quebra de quadro de tempo múltiplo.
Estratégia de Negociação de Rompimento de Range (ORB)
Usando esta estratégia, o negociante coloca um stop de compra logo acima do preço de
abertura mais o Stretch e um stop de venda logo abaixo do preço de abertura menos o Stretch.
A primeira parada acionada entra o negociador na negociação e a outra passa a ser a parada
de proteção.
A pesquisa de Crabel mostra que quanto mais cedo na sessão de negociação o stop de entrada
for atingido, maior será a probabilidade de a negociação ser lucrativa no fechamento. Um
movimento de mercado que dá início a uma tendência rapidamente na sessão de negociação
atual pode adicionar lucro significativo à posição de um investidor no fechamento e deve ser
considerado para uma negociação de vários dias.
Estendendo os resultados da pesquisa de Crabel, é óbvio que conforme o tempo passa e não
somos preenchidos no início, o risco aumenta e torna-se prudente reduzir o tamanho da
posição durante o dia. As negociações fechadas no final do dia carregam o maior risco e
quanto mais tarde no dia em que a negociação for concluída, menos provável que o trader
deseje realizar essa negociação durante a noite.
Estratégia de negociação de preferência de quebra de Range (ORBP)
Uma negociação ORBP é uma negociação de Rompimento do intervalo de abertura (ORB)
unilateral. Se outros indicadores técnicos mostrarem uma forte tendência em uma direção, o
negociante exercerá uma preferência pela direção em que negociar o comércio ORB. Um stop
para abrir uma posição seria colocado ao lado da tendência apenas e, se preenchido, um stop
de proteção seria então colocado. O cálculo de onde colocar o “stop para abrir” seria o mesmo
para o comércio ORB: para longos, o preço de abertura mais o Stretch e para as vendas a
descoberto o preço de abertura menos o Stretch.
Índice de Variação:
Os representantes mais populares das funções de tempo fractal são as séries de tempo
financeiras. A estrutura fractal dessas séries é bem conhecida e segundo Mandelbrot há uma
reformulação do famoso mercado dizendo que o movimento das ações e moedas independe
da escala de tempo e do preço.
Um observador não pode dizer se a informação se refere às mudanças semanais, diárias ou de
hora em hora apenas olhando a aparência do gráfico.
Normalmente, para determinar a dimensão fractal, o expoente de Hurst é calculado. No
entanto, para o cálculo confiável deste expoente, uma grande quantidade de dados é
necessária (~ 10 ^ 3) e isso é demais em comparação com a duração das tendências de
negociação.
Os autores interpõem as características fractais - o índice de variação (m) que está
intimamente relacionado com a dimensão fractal comum. Diferentemente do expoente de
Hurst, a quantidade de informação necessária para a determinação do índice é menor por um
fator de 2 Isso leva a usá-lo como características locais para determinação da dinâmica da
série de preços. Se m <0,5, pode ser interpretado como uma tendência em> 0,5 - como um
plano.
O indicador sugerido calcula o índice de variação em um intervalo anterior de 2 ^ n de
comprimento. O parâmetro “n” é especificado pelo usuário.
- As regras comuns de aplicação do indicador são as seguintes:
- Se o valor do indicador for inferior a 0,5, isso representa o estado de tendência do
- mercado.O valor extremamente baixo geralmente precede o fim (correção) da tendência atual.
- Se o valor do indicador for superior a 0,5, significa que ob mercado está estável.
- O valor extremamente alto costuma preceder o início de tendências consideráveis.
ZeroLag MACD:
O Indicator ZeroLag MACD é um indicador da Convergência / Divergência da média móvel,
MACD com atraso zero.
O Indicador ZeroLag MACD em contraste com o MACD padrão dá os sinais em várias barras
com antecedência, mas com os índices divergências / convergências denominadas mais
claramentes.
ZeroLAG MACD calcula a fórmula:
ZeroLAG MACD (i) = (2 * EMA (Fechar, FP, i) - EMA (EMA (Fechar, FP, i), FP, i)) - (2 * EMA
(Fechar, SP, i) - EMA (EMA (Fechar, SP, i), SP, i));
ZeroLAG MACD Sinal (i) = 2 * EMA (ZeroLAG MACD (i), SigP, i) - EMA (EMA (ZeroLAG MACD (i),
SigP, i), SigP, i);
Onde:
EMA - média móvel exponencial;
Fechar - um preço de fechamento da barra;
FP - período da média móvel rápida;
SP - período da média móvel lenta;
SigP - período da média móvel do sinal;
